期货移动回撤平仓是什么意思(期货移动回撤平仓是什么意思啊)
期货交易中风险控制至关重要，而移动回撤平仓策略是众多风险管理工具中的一种。它并非一种固定的策略，而是根据市场行情动态调整止盈止损点的策略，其核心思想是根据价格波动情况，灵活调整平仓点位，以期在获取利润的同时，最大限度地降低风险。简单来说，它不像传统的固定止盈止损那样，设置一个固定的点位后就一动不动，而是根据价格的回撤幅度动态调整止损点，甚至止盈点。当价格出现回撤时，止损位也相应移动，以追随价格的波动，确保利润得到保障，同时减少潜在的亏损。 本篇文章将深入探讨期货移动回撤平仓策略的含义、运用方法及优缺点。
移动回撤平仓策略的详解
移动回撤平仓策略的核心在于“移动”二字。它并非设定一个固定的止盈止损点，而是根据交易品种的价格波动动态调整平仓点。一般来说，策略会设定一个初始止盈点和一个初始止损点。当价格上涨并触及初始止盈点后，止盈点会随着价格的上升而向上移动，例如，设定一个移动比例，比如价格上涨10%，止盈点也向上移动10%。 如果价格出现回撤，则止损点会根据回撤幅度进行调整。例如，如果价格回撤了5%，则止损点也会下移5%。这样一来，即使价格出现回调，止损点也会随着价格波动而移动，最大限度地保护已有的盈利。
这种策略的优势在于它能更好地适应市场的波动性。在震荡行情中，传统的固定止盈止损点很容易被提前触发，导致利润提前落袋，而移动回撤平仓则能跟随趋势，获取更大的利润。而在单边上涨行情中，它可以有效地保护利润，防止因价格回调而出现大幅亏损。必须注意的是，移动回撤平仓策略并非完美无缺，它也存在一定的风险，例如，在剧烈的市场波动中，可能会导致止损点频繁移动，甚至出现频繁平仓的情况，增加了交易成本。
移动回撤平仓策略的几种设定方式
移动回撤平仓策略的设定方式多种多样，没有一个绝对的最佳方案，需要根据具体的交易品种、市场环境和个人风险偏好进行调整。以下介绍几种常见的设定方式：
1. 百分比移动： 这是最常用的方法，设定一个百分比作为移动的基准。例如，止盈点移动比例为5%，止损点移动比例为3%。当价格上涨5%时，止盈点随之向上移动5%；当价格下跌3%时，止损点向下移动3%。 这个百分比需要根据个人的风险承受能力和对市场波动的判断进行调整。
2. 固定点数移动： 这种方法是根据价格的波动来调整止盈止损点，例如，设定止盈点移动为 10 个点，止损点移动为 5 个点。当价格上涨 10 个点时，止盈点向上移动 10 个点；当价格下跌 5 个点时，止损点向下移动 5 个点。这种方法比较简单粗暴，但适应性较差。
3. ATR（平均真实波动幅度）移动： ATR 指标可以反映价格的波动幅度，利用 ATR 可以动态调整止盈止损点的移动幅度。例如，将 ATR 的数值乘以一个系数作为止盈止损点的移动单位。当市场波动剧烈时，ATR 值较大，止盈止损点移动幅度也会加大；当市场波动平缓时，ATR 值较小，止盈止损点移动幅度也会减小。这种方法比较灵活，更能适应市场变化。
移动回撤平仓策略的优缺点
优点：
1. 保护利润： 在价格上涨过程中，止盈点随着价格上涨而移动，有效地保护已有的盈利。
2. 适应性强： 能够适应不同市场环境，在震荡行情和单边行情中都能发挥作用。
3. 减少亏损： 止损点随着价格下跌而移动，可以减少潜在的亏损。
4. 提高胜率： 由于止盈止损点动态调整，可以避免因提前平仓而错失利润的机会，提高交易胜率。
缺点：
1. 频繁平仓： 在剧烈波动市场中，可能导致频繁平仓，增加交易成本。
2. 参数设置困难： 需要根据市场情况和个人风险偏好调整参数，设置不当可能导致亏损。
3. 假突破： 可能被市场假突破所迷惑，导致不必要的平仓。
4. 需要持续监控： 需要持续监控市场行情，及时调整参数。
移动回撤平仓策略的应用技巧
成功运用移动回撤平仓策略需要结合其他技术指标和风险管理方法。例如，可以结合均线系统、MACD 等指标判断市场趋势，辅助移动回撤平仓策略的应用。同时，要控制仓位，避免过度杠杆，降低风险。选择合适的交易品种也很重要，一些波动较大的品种可能并不适合采用移动回撤平仓策略。
在实际操作中，需要根据市场情况灵活调整参数。例如，在市场波动较大的时期，可以适当降低移动比例，以减少频繁平仓的概率；在市场波动较小的时期，可以适当提高移动比例，以获取更大的利润。 同时，需要不断学习和经验，不断改进策略，才能在期货市场中获得成功。
风险提示
任何交易策略都存在风险，移动回撤平仓策略也不例外。 投资者应该充分了解该策略的优缺点，并根据自身风险承受能力进行谨慎操作。 切勿盲目跟风，也不要将所有资金都投入到一个交易策略中。 建议投资者在正式交易前进行模拟交易，熟悉策略的应用方法和风险控制技巧。
期货交易具有高风险性，投资者应该做好充分的风险准备，并理性投资，切勿过度投机。
